Ziv กลยุทธ์การซื้อขาย

2Bbanner% 2Blogo% 2Bwhite% 2Btran. png "/% ใหม่ในการคาดการณ์รายวัน: นอกเหนือจาก ZIV และการติดตามของการคาดการณ์การผล ความผันผวน ETPs สามารถหากินเพื่อการค้า แต่คุณสามารถทำได้จริงสวยดีเพียงแค่ยึดมั่นในกฎ # 1 โครงสร้างทำตามคำ อย่างไรก็ตามตลาดส่งสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตที่สามารถถอดรหัสถ้าคุณรู้จักที่จะมอง ให้ความสนใจกับสัญญาณเหล่านี้สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการค้าของคุณ เมื่อมีการกระทำในวันที่มีมากกว่าและฟิวเจอร์ส VIX ได้ตัดสินผมจะดูที่ตัวชี้วัดต่างๆ VIX ฟิวเจอร์ส (พบในฟิวเจอร์ส VIX หน้าข้อมูล) และทำให้การกำหนดว่าควรจะซื้อขายหรือถือ ETPs VIX ต่างๆ เพื่อสื่อสารมุมมองของฉันในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผมเคยรีดขึ้นมากที่สุดของตัวชี้วัดที่ผมใช้ในการตัดสินใจเข้ามาตรวัดพยากรณ์ประจำวัน ครั้งแรกที่ผมแนะนำเกจเหล่านี้เมื่อเดือนที่แล้ว วันนี้ผมได้ขยายการคาดการณ์ในชีวิตประจำวันที่จะรวม ZIV และฉันได้เพิ่มแผนภูมิบางอย่างในการติดตามการคาดการณ์ในชีวิตประจำวันกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์ สำหรับการคาดการณ์ VXX มีสองส่วนการคาดการณ์ VXX - อคติและความเสี่ยงเข็ม วัดขนาดความลำเอียงของ VXX และถูกกำหนดโดยส่วนใหญ่ผลผลิตม้วน (เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลผลิตม้วนในโพสต์นี้) ซึ่งสามารถนำแนวความคิดเป็นลมหรือองศาเซลเซียส ค่าที่วัดอยู่ในระดับจาก -10 ถึง 10 ที่มีการอ่านเชิงลบมากขึ้นแสดงให้เห็นอคติเชิงลบที่แข็งแกร่ง (ลม) และการอ่านเชิงบวกมากขึ้นแสดงให้เห็นอคติบวกแข็งแกร่ง (องศาเซลเซียส) 3 พฤษภาคม 2013 ปรับปรุง โปรดทราบว่าช่วงที่วัดได้เมื่อวานนี้ได้มีการขยายให้ครอบคลุม 4 -4 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากที่ผ่านมา 9 ปีของข้อมูลรวมเป็น8σ (ก่อนหน้านี้6σ) ปรับแต่งการบัญชีสำหรับช่วงกว้างของค่ามีผลทำให้ตัวเลขบนขนาดเล็กกว่าที่พวกเขาก่อนหน้านี้ แต่ทุกอย่างยังคงเป็นโย -10 ถึง 10 โซนที่เป็นกลางเป็นตอนที่ +/- 1 2 มีนาคม 2014 ปรับปรุง ตัวชี้วัดอคติขณะนี้รวมถึงปัจจัยการผลิตสำหรับทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ดูโพสต์นี้สำหรับรายละเอียด VXX ความเสี่ยงเข็ม มาตรวัดการคาดการณ์ที่สองสะท้อนให้เห็นถึงความน่าจะเป็นเข็มที่คมชัดใน VXX ในระยะใกล้มาก (1-2 วัน) ในฐานะที่เป็นปัจจัยการผลิตที่จะต้องใช้ข้อมูลจากโครงสร้างระยะยาวของหน้าสองเดือนของฟิวเจอร์ส VIX พรีเมี่ยมของฟิวเจอร์สเดือนหน้ามากกว่า (หรือใต้) จุด VIX ผันผวนทางประวัติศาสตร์และการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาในจุด VIX ที่จะระบุเงื่อนไขความเสี่ยงต่างๆ เงื่อนไขความเสี่ยงทั้งหมดได้รับการชั่งน้ำหนักแล้วร่วมกันเพื่อให้การส่งออกเพียงครั้งเดียวเพื่อเป็นตัวแทนของความเสี่ยงโดยรวม สูงกว่าการอ่านมากขึ้นความเสี่ยงของเข็มขนาดใหญ่ เอาท์พุทวัดคือระดับ 0 ถึง 100% alues​​ V ต่ำกว่า 25% แสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงต่ำของการขัดขวางใน VXX ค่าระหว่าง 25% และ 60% เป็นเสี่ยงปานกลาง ค่าสูงกว่า 60% มีความเสี่ยงสูง โดยปกติการอ่านสูงกว่า 50% ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความกังวล การใช้อคติและเข็มมาตรวัดความเสี่ยงร่วมกัน มาตรวัดอคติให้มุมมองของทิศทางของ VXX ZIV และในช่วงระยะเวลากลาง อาจจะมีการเคลื่อนไหวเป็นครั้งคราวในทิศทางตรงกันข้าม แต่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาของ VXX โดยทั่วไปแล้วจะย้ายตามอคติของวัดที่ สีแดงหมายถึงมันจะลงสีเขียวหมายความว่ามันจะขึ้นและวิธีการสีเหลืองด้านข้างและสภาพขาด ๆ หาย ๆ โดยทั่วไป เข็มวัดความเสี่ยงให้ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของแหลมปานกลางหรือขนาดใหญ่ในระยะเวลาที่สั้นมาก (1-3 วันออก) เมื่อสิบสี่ยาว (หรือสั้น VXX / UVXY) นี้สามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเตรียมที่เพียงพอสำหรับการย้ายดังกล่าวในกรณีเช่นลดตำแหน่งตำแหน่งออกซื้อโทร VXX ป้องกันตั้งป้ายหรืออาจจะแค่ ได้รับการเตรียมใจที่จะเห็นคุณค่าของการถือครองของคุณลงไป เห็นได้ชัดว่ามีตลาด / เหตุการณ์โลกซึ่งจะทำให้ VIX และ VXX ที่จะขัดขวางอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการเตือน ในขณะที่รุ่นนี้ไม่สามารถคาดการณ์ที่ไม่คาดคิดก็จะให้ความสามารถในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีความเสี่ยงมหภาคที่รู้จักกัน ZIV พยาก​​รณ์อคติ ZIV คาดการณ์เท่านั้นที่มีมาตรวัดความลำเอียงเพราะเข็มวัด VXX สามารถนำไปใช้ ZIV ความแตกต่างที่ว่า ZIV จะย้ายไปในทิศทางที่ตรงข้ามและโดยทั่วไปที่มีขนาดเล็กขนาด คล้ายกับวัดอคติ VXX, วัดอคติ ZIV ประเมินทิศทางและความแข็งแรงของ ZIV ขึ้นอยู่กับรูปร่างของโครงสร้างระยะยาว แต่ยังรวมถึงการปรับขึ้นอยู่กับรูปร่างของปลายด้านหน้าของเส้นโค้งภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง ขนาดนี้ยังมาจาก -10 ถึง 10 กับเขตเป็นกลางที่ +/- 0.5 ในขณะที่คุณสามารถดูด้านล่างอ่านบนพื้นฐานการคาดการณ์วันพฤหัสบดี 2.7 การติดตามผลการพยากรณ์ เพื่อให้บางบริบทนี้เราได้รวมมุมมองรายเดือนหกของข้อมูลเปรียบเทียบค่าของการคาดการณ์ที่ราคาของ ZIV ที่ด้านล่างของหน้าพยากรณ์ประจำวัน สำหรับรูปลักษณ์ที่ขยายการคาดการณ์ ZIV ด้านล่างมีผลตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2011 เพื่อนำเสนอ (คาดการณ์บนแกนซ้าย ZIV ราคาบนแกนที่เหมาะสม (log ขนาด)) โดยทั่วไปยาว ZIV คือการเล่นที่ดีเมื่อค่าคาดการณ์อยู่ในโซนสีเขียวบนมาตรวัดอคติ (เหนือ 1) ผมยอมรับว่า backtest เป็นข้อบกพร่องอาจจะ แต่ไม่ได้สำหรับเหตุผลที่คุณอธิบาย VIX (หรือฉายย้อนกลับ CBOEs) ของ VIX ได้รับมากกว่า 40 ห้าครั้งในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา วันที่ 21 พฤษภาคม 2010 ระหว่างวัน VIX ถึง 48.2pretty ใกล้กับ 50 1987 ความผิดพลาดจะมีระดับ VIX ในละแวก 120so โดยรวมฉันไม่เห็นด้วยที่เราสามารถพูดได้ว่าปี 2008 เป็นหนึ่งของการเรียงลำดับของเหตุการณ์ ผมคิดว่า interconnnectedness ที่เพิ่มขึ้นของโลกระบบการเงินจะทำให้มีโอกาสมากขึ้นตื่นตกใจมากกว่าน้อย ฉันสงสัยว่าปี 2008 ความผิดพลาดอย่างจริงจังรบกวนโครงสร้างระยะยาวของความผันผวน futuresputting พวกเขาเข้าไปใน contango เข้มแข็งมากขึ้นกว่าที่พวกเขาก่อน ฉันต้องการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ แต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นกรณีที่ คำถามต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรหรือบางสิ่งบางอย่างที่จะจางหายไป ฉันเดาว่ามันจะเป็นแบบถาวร การเปรียบเทียบเป็นรอยยิ้มของความผันผวนทางเลือกเกลือที่ปรากฏขึ้นหลังจากปี 1987 ความผิดพลาดและไม่เคยหายไป แต่น่าเสียดายที่ฟิวเจอร์ผันผวนว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับที่ได้รับเพียงการซื้อขายตั้งแต่ปี 2004 เพื่อให้ backtesting เร็วกว่าที่เป็นไปไม่ได้ ขาดของประวัติศาสตร์จะเป็นปัญหาสำหรับ whileespecially ถ้าเป็นพฤติกรรมพื้นฐานให้เปลี่ยน $ สอดแนมมองหาการสนับสนุน สายลับ $ อยู่ในขณะนี้ในทางลบต่อปีประมาณ 1% หรือมากกว่านั้นที่ $ 2,040 ใน SP500 100 วันที่แมสซาชูเซตที่ 2042 ถ้าเราสามารถเรียกคืนได้ภายในอีกสองการประชุมหรือดังนั้นฉันคิดว่าด้านล่างสั้นอยู่ในซึ่งสามารถขับเคลื่อนเราไปสู่​​ขาต่อไปของเราสูงขึ้นไปในเดือนพฤษภาคม ดูการกระทำ ถ้าเราไม่สามารถที่จะเรียกคืน 100 วัน เรามีโอกาสมากที่จะตี $ 202 สอดแนมและเราอาจตกแม้เท่าที่ $ 2000 ใน SP500 ผม $ โทรสายลับนานสำหรับการค้าและการมองหาการตีกลับที่นี่ที่ระดับเหล่านี้ $ VIX ถึงวันที่ 31 กลับ ระยะกลาง VIX ฟิวเจอร์สขยายพันธบัตรระยะเวลา ความยาว $ Ziv เป็นหลักทำให้คุณสั้น VIX ฟิวเจอร์ส 4-7 เดือน ความยาว EDV เป็นหลักนาน 20 ปีพันธบัตร สิ่งที่ฉันได้มาเรียนรู้ก็คือว่า ZIV เป็นมากนุ่มนวลระเหยน้อยลงและนั่งคาดการณ์มากขึ้นกว่าสิบสี่ที่มีการลงทุนในฟิวเจอร์สเดือนหน้าผันผวน นี่เป็นแผนภูมิ ZIV ที่สิบสี่และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 2011 การล่มสลาย คุณจะเห็นว่าเป็นระยะเวลานานพอเวลากลับเป็นหลักเดียวกัน สิบสี่เป็นไปได้เร็วขึ้นข้อเสียและรวดเร็วในการกลับหัวกลับหาง Ziv คือช้าทั้ง แต่ทั้งสองตามแนวโน้มเดียวกัน ตกลง. ดังนั้นพันธบัตร สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก็คือว่าเมื่อมีการขัดขวางใหญ่จริงๆใน VIX เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดตลาดที่จะขายออกหรือถ้าตลาดเพียงตัดสินใจที่จะไปลงอย่างหนักมีรีบพันธบัตร ซึ่งสร้างการป้องกันความเสี่ยงที่ดี ดูตารางด้านล่างของ $ EDV ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ขยายพันธบัตรอีทีเอฟจาก VANGUARD ที่คุณสามารถดูเมื่อตลาด tanked 18% ในช่วงฤดู​​ร้อนของปี 2011 Ziv ถูกตี Bigtime และ EDV ทำใจพอที่จะป้องกันความเสี่ยงของการสูญเสียทั้งหมดหากไม่สร้างกำไร ที่คุณสามารถดูพันธบัตรมีเส้นแนวโน้มระยะยาวที่ขึ้น แต่ยังขัดขวางขึ้นทุกครั้งที่รถถังตลาด สำคัญมาก. รักษาตำแหน่งทั้งใน ZIV และ EDV ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา (ตลาดวัว), คุณจะต้องกลับมาสมดุล สมาชิก VIXTANGO สามารถรู้สึกฟรีเพื่อส่งอีเมล์และถามคำถามเกี่ยวกับวิธีการใหม่สมดุลวิธีการที่มักจะ re-สมดุลสิ่งที่เปอร์เซ็นต์ที่จะถือและวิธีการที่จะได้รับอัตราส่วนชาร์ปที่ดีที่สุดในผลงานของคุณ